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Experte zur CS-Krise«Ja, ein Knall ist wahrscheinlich. Die Signale stehen auf Rot»

Sieht im Verhalten der Grossbanken grundsätzlich eine Gefahr für die Finanzstabilität: Finanzprofessor Marc Chesney.

«Die Anreize bestehen darin, Risiken auf Kosten der Steuerzahler einzugehen.»

«Die Regulierungen sind zu komplex. Die Grossbanken finden immer Schlupflöcher.»

«Ich glaube, die steigende Ungleichheit ist ein grosses Problem. Sie wird durch die Finanzmärkte noch verstärkt.»

119 Kommentare
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    Lucas Wyrsch

    "Turbulent Times in Quant Land" wurde am 23. September 2017 von Barry Ritholtz veröffentlicht und enthielt eine klare Beschreibung dessen, was sich zehn Jahre zuvor bei Lehman Brothers abgespielt hat.

    Der Rapport stammt von Matthew Rothman, im Jahr 2017 war er Leiter der Global Quantitative Equity Research bei Credit Suisse und Senior Lecturer in Finance an der MIT Sloan School of Management.

    Vor Beginn der großen Finanzkrise wurde Matthew Rothman als globaler Leiter der quantitativen Forschung bei Lehman Brothers eingestellt.

    Mitten im Quant Crash 2007 veröffentlichte er einen Forschungsbericht mit dem Titel „Turbulent Times in Quant Land“.

    Es war die erste Wall Street-Forschungsnotiz, die den quantitativen Zusammenbruch der subprime Krise tatsächlich erklärte.

    Es wurde schließlich die am weitesten verbreitete Forschungsnotiz in der Geschichte von Lehman.

    Credit Suisse wusste somit, dank Matthew Rothman, seit drei ein halb Jahren mehr über den Subprime Crash als jede andere Bank der Welt!

    All dieses Wissen über die Entstehung der Weltwirtschaftskrise ab 2007 von Matthew Rothman schützte den Credit Suisse nicht vor einer Wiederholdung 14 Jahre später.